Technisches Long-Short-Portfolio erneut mit positivem Ergebnis

Die Aktienmärkte erleiden seit über einem Monat einen kräftigen Rückschlag. In der Vergangenheit hat sich in solchen Zeiten unser europäisches technisches Long-Short-Portfolio (das immer für einen jeweils vierwöchigen Zeitraum erstellt wird) mit einer deutlich besseren und überwiegend sogar positiven Kursentwicklung ausgezeichnet. So auch in den letzten Wochen. Die Portfolien seit dem 19. März erzielten eine durchschnittliche positive Rendite von 1,8PP (zwischen -1,4PP und +3,7PP). Während der DAX (adjustiert für Dividenden) seit Mitte März 2,6% verloren hat und der DJEuroSTOXX50 (ein Kursindex, also nicht um Dividenden bereinigt) um über 11% nachgab, haben unsere Long-Empfehlungen (nicht um Dividenden adjustiert) in diesem Zeitraum durchschnittlich einen Verlust von 3,7% (zwischen -12,8% und +5,4%) erlitten. Gleichzeitig fielen die entsprechenden Short-Empfehlungen um 5,5% (zwischen -14,5% und +3,1%). Das Ziel dieser Portfolien ist eine positive Differenz zwischen den Long- und Short-Empfehlungen zu erreichen. Dieses Ziel wurde wie bereits häufig in der Vergangenheit auch in den vergangenen Wochen eindeutig erreicht.

 

News:

01.Januar 2016

+25,4% für Long- und +16,5% für Hedge-Investoren in 2016

01.Januar 2015

ROE-Modell: +8,4% für Long- und +10,5% für Hedge-Investoren in 2014

02.Januar 2014

ROE-Modell 2013: +48% für Long- und +21% für Hedge-Investoren

29.September 2013

WACC-Modell: Weiterhin nicht genügende Long-Empfehlungen

01.Juli 2013

+2,3% für Long- und positive Performance für Hedge-Investoren

25.März 2013

WACC-Modell: +8,7% für Long-Investoren im 1Q2013

27.Dezember 2012

ROE Modell-Portfolio: +36% für Long- und +20% für Hedgeinvestoren in 2012

27.Dezember 2012

WACC-Modell: +30% für Long- und +13% für Hedgeinvestoren in 2012

24.September 2012

WACC-Modell: Ein für unser Modell schwaches Quartal ist vorbei

06.Juli 2012

Mittelstandsanleihen - Ohne Umwege direkt in die Krise-

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