Long-Short-Portfolio sichert gegen Kursrückschläge

Seit dem 19. März hat der DAX (obwohl er um Dividendenabschläge bereinigt wird) lediglich 1,1% zugelegt und der DJEuroSTOXX50 (ein Kursindex) 9,0% verloren. Insbesondere für solche Zeiten erstellen wir jeweils wöchentlich ein technisches Long-Short-Portfolio, dessen Ziel es ist eine positive Differenz zwischen den jeweiligen europäischen Long- und Short-Empfehlungen zu generieren. Dies ist im vergangenen Vierteljahr erreicht worden. Da die Portfolien jeweils vier Wochen laufen sind in den vergangenen zwölf Wochen insgesamt acht Portfolien ausgelaufen. Im Durchschnitt erzielten diese Produkte (ohne Berücksichtigung von Dividenden) eine positive Differenz von über 2,1 Prozentpunkten (zwischen -1,4PP und +4,7PP). Institutionelle Anleger und Handelsabteilungen der Banken können diese wöchentlichen Empfehlungen von fairesearch beziehen.

 

News:

01.Januar 2016

+25,4% für Long- und +16,5% für Hedge-Investoren in 2016

01.Januar 2015

ROE-Modell: +8,4% für Long- und +10,5% für Hedge-Investoren in 2014

02.Januar 2014

ROE-Modell 2013: +48% für Long- und +21% für Hedge-Investoren

29.September 2013

WACC-Modell: Weiterhin nicht genügende Long-Empfehlungen

01.Juli 2013

+2,3% für Long- und positive Performance für Hedge-Investoren

25.März 2013

WACC-Modell: +8,7% für Long-Investoren im 1Q2013

27.Dezember 2012

ROE Modell-Portfolio: +36% für Long- und +20% für Hedgeinvestoren in 2012

27.Dezember 2012

WACC-Modell: +30% für Long- und +13% für Hedgeinvestoren in 2012

24.September 2012

WACC-Modell: Ein für unser Modell schwaches Quartal ist vorbei

06.Juli 2012

Mittelstandsanleihen - Ohne Umwege direkt in die Krise-

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