Deutlicher Gewinn für long-short Hedge-Investoren

Unsere wöchentlichen technischen long-short-Ideen haben in den vergangenen zwölf Monaten zu einer Performance-Differenz von über 30% geführt. Die jeweils vier Wochen laufenden Empfehlungen waren insbesondere seit Anfang Juni extrem erfolgreich. Das durchschnittliche Alpha lag in diesem Zeitraum bei über 8% pro Portfolio. Dieser Erfolg kann natürlich nicht in die Zukunft übertragen werden, da insbesondere der Zeitraum vom 10. Juni bis 8. Juli zu einer positiven Differenz von über 13% führte. Dies war im bisherigen Verlauf unserer Portfolien, die wir seit mehreren Jahren erstellen und messen, der absolut beste Wert. Im Durchschnitt der vergangenen Jahre haben die jeweiligen Portfolien aber ein Alpha von +2.0% über den jeweiligen Zeitraum von vier Wochen generiert.

 

News:

01.Januar 2016

+25,4% für Long- und +16,5% für Hedge-Investoren in 2016

01.Januar 2015

ROE-Modell: +8,4% für Long- und +10,5% für Hedge-Investoren in 2014

02.Januar 2014

ROE-Modell 2013: +48% für Long- und +21% für Hedge-Investoren

29.September 2013

WACC-Modell: Weiterhin nicht genügende Long-Empfehlungen

01.Juli 2013

+2,3% für Long- und positive Performance für Hedge-Investoren

25.März 2013

WACC-Modell: +8,7% für Long-Investoren im 1Q2013

27.Dezember 2012

ROE Modell-Portfolio: +36% für Long- und +20% für Hedgeinvestoren in 2012

27.Dezember 2012

WACC-Modell: +30% für Long- und +13% für Hedgeinvestoren in 2012

24.September 2012

WACC-Modell: Ein für unser Modell schwaches Quartal ist vorbei

06.Juli 2012

Mittelstandsanleihen - Ohne Umwege direkt in die Krise-

Archiv